Non c'è problema ho risolto. La voce che ti interessa è "Consenti l'esecuzione di contenuto attivo in file nel computer" nel gruppo "Protezione" di Strumenti > Opzioni Internet > Avanzate
Se non è selezionata la voce il la protezione scatta non appena legge i tag <script></script> o altri per codice attivo in un file locale.