Prima cosa: due antivirus insieme si danno fastidio a vicenda, poi non hai risposto alla cosa più importante; sono aggiornati e li usi? Hai fatto qualche scansione? e se sì, quando? con quale risultato?
Cosa vuol dire che non ti apre il firewall? è il FW di Windows oppure un altro?
Poi: Windows Media Player a me risulta che sia una cartella. i file eseguibili possono essere mplayer.exe, mplayer2.exe ecc. E' normale che siano degli "exe". Tutti i file "eseguibili" sono degli "exe", altrimenti non potrebbero funzionare.
In ogni caso ti consiglierei (oltre ad una maggiore chiarezza nella descrizione del problema) di fare delle scansioni on-line, per esempio con
http://www.pandasoftware.it/ o anche
http://us.mcafee.com/ poi ne riparliamo