Ciao.
Le spiegazioni possono essere 2:
1) un problema di RAM: a quanto mi risulta, questo tipo di messaggio
può essere mostrato quando c'è un "buco" in un banchetto di memoria;
2) un problema di configurazione software: talora può accadere che
un'applicazione "legata" ad Internet Explorer (come Adobe Reader - a
me succedeva spesso con vecchia ver. 6.0), faccia crashare
I.E. quando chiudi la finestra.
SOLUZIONI:
1) verifica lo stato della tua RAM scaricando il programmino che trovi qui:
http://www.memtest86.com/
Se è tutto OK, si può escludere un problema di hardware.
2) verifica se hai scaricato tutte le patches di Microsoft per Internet Explorer e fai un bel log con HijackThis e ricerca eventuali "intrusi".
Prima ti ho fatto l'esempio di Adobe Reader, ebbene, verifica che non si tratti dello stesso problema! Per saperlo, controlla dal Task Manager, se c'è un file tipo "AdbRdr" o qualcosa di simile caricato in memoria.
Ciao