I Service Pack sono pacchetti-raccolta di Windows Update che escono mano a mano che se ne accumulano un numero discreto. In pratica con una sola installazione vengono installati tutti gli aggiornamenti rilasciati fino a quel momento. Generalmente vengono abbreviati con la sigla SP più un numero sequenziale che ne indica la cronologia di distribuzione (ovviamente più alto è il numero più è recente il Service Pack). Ogni nuovo SP comprende tutto il contenuto dei precedenti (quindi un SP2 contiene tutto quell che c'è nel SP1 oltre alle patch nuove).
Solitamente sono presenti sul sito della Microsoft in 2 versioni.

La prima è un piccolo setup, che installato sul PC analizza quali aggiornamenti mancano sul nostro Windows e li scarica.

La seconda invece è l'intero insieme delle patch e solitamente serve per chi ha molti computer in rete e non vuole lanciare i Windows Update da ogni terminale.
Questa seconda soluzione però è utile anche per chi vuole mettersi da parte (magari su CD) la raccolta completa in modo da poterla re-installare in caso di formattazione senza doversi riconnettersi a Internet, prendere il setup minimo che scarica gli altri componenti e rifare i download da capo ogni volta.

Ecco un esempio concreto, il SP4 per Windows 2000 distribuito nelle 2 versioni:

Setup Express

Update completo

E da qui potete anche confrontare la grandezza dei 2 file e il tempo realtivo al loro download con le vecchie connessioni.
Il consiglio dunque è quello di cercare sempre il link per il setup completo del service pack se si ha intenzione di tenerlo da parte. In genere il collegamento è presente anche nella pagina del "setup express" (magari un po' nascosto), altrimenti basterà cercare un po' nel sito Microsoft con parole del tipo "Network Installation Package service pack" oppure usare Google.